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Conceptos Esenciales de Regresión y Econometría Aplicada

11 julio, 2025
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Conceptos Fundamentales de Regresión y Econometría

Interpretación de Modelos con Transformaciones Logarítmicas

  • Ln(Y) → Ln(X) (Elasticidad Constante): Se espera que cuando “X” varíe porcentualmente en 1%, “Y” varíe porcentualmente en “B1%”.
  • Ln(Y) → X (Efecto Semi-Logarítmico): Se espera que cuando “X” aumente en 1 (unidad de X), “Y” varíe porcentualmente en “B1*100%”.
  • Y → Ln(X) (Efecto Logarítmico Inverso): Se espera que si “X” varía porcentualmente en 1%, “Y” varíe en “B1/100” (unidades (más…)

Modelos Dinámicos y Ecuaciones Simultáneas en Econometría

17 noviembre, 2024
en

-MRDI

Yt=á+â0Xt+â1Xt-1+..+âkXt-k+ut. Forma final con retardos geométricos: âk=ë(k-1)*â0 / (1):Yt=á+ëâ0Xt+â1Xt-1+..+ë(k-1)â0Xt-k+ut / (2):ëYt-1=ëá+ëâ0Xt+â1Xt-1+ë2*â0Xt-2..+ëkâ0Xt-k+ëut-1 // (1)-(2): Yt–ëYt-1=(1-ë)á+â0Xt+ut–ëut-1; Yt=(1-ë)á+â0Xt+ëYt-1+vt. Siendo vt=ut–ëut-1.

Interp: â0 multiplicador instantáneo, es el cambio que se produce en la variable explicada ante un cambio en una variable explicativa en el momento temporal en que se produce, es decir, en t, (más…)

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